Стратегии и Аналитика

Прибыльные Форекс стратегии

Вне зависимости от удачливости и умения трейдера правильно определять сочетание рыночных условий, при которых сделка с высокой вероятностью принесет прибыль, успешная работа в течение всей его карьеры зависит от наличия хорошей стратегии. 

Необходимо сразу уточнить, что даже самые опытные трейдеры совершают как прибыльные, так и убыточные сделки. Не возможно торговать так, чтобы каждая сделка завершалась бы с прибылью.

Соответственно, для того, чтобы работа трейдера Форекс была хотя бы безубыточной, соотношение прибыльных и убыточных сделок должно быть 50/50. Если подобное соотношение достигнуто, то алгоритм может иметь право на существование, и быть взята трейдером на вооружение, поскольку некоторые усовершенствования могут повысить прибыльность операций.

strategii2

Продолжительность сделки

Одним из важных параметров торгового алгоритма для рынка Форекс является продолжительность сделки — период, в течение которого, по мнению трейдера, должно произойти событие, обеспечивающее прибыльность операции. По данному параметру сделки можно разделить на:

• Краткосрочные. Позиция рассчитана на период времени, в среднем, от одного часа до суток, однако трейдерами практикуются и сделки продолжительностью в несколько минут. Краткосрочные позиции рекомендуется использовать трейдерам с достаточным опытом.

• Среднесрочные. Сделка открывается на срок от одного дня до недели, такие сделки являются наиболее подходящими для трейдеров с небольшим опытом, а также для тех, кто не желает подвергать свой депозит значительному риску.

• Долгосрочные. Позиция остается открытой несколько недель или даже месяцев. Подобные сделки практикуются крупными инвесторами, а также опытными трейдерами, имеющими в распоряжении значительные средства. Долгосрочная позиция не требует быстрого принятия решений, однако для получения хорошего заработка сумма сделки должна быть соответствующей.

Существует правило о том, что с увеличением продолжительности сделки снижаются инвестиционные риски, так как прогнозирование с учетом определенной перспективы исключает помехи в виде «рыночного шума» или краткосрочных всплесков цены.

Краткосрочные сделки (особенно это относится к сделкам короче 5 минут) прогнозировать крайне сложно, а то и практически невозможно, любые действия крупных игроков способны резко развернуть цену в любую сторону. С другой стороны, не менее сложно предсказать, какой будет цена финансового актива через значительный отрезок времени, например, через пару месяцев или через полгода. О том, какие инструменты мониторинга рынка, являются самыми популярными, читайте в нашей отдельной статье.

Разновидности

Любой алгоритм представляет собой шаблон действий, которые трейдер предпринимает при наступлении определенных рыночных условий. Это позволяет достичь следующих целей – максимально сократить время на подготовку сделок (составление прогнозов), а также спокойно работать в установленных рамках, когда примерный уровень прибыльности известен заранее. Однако любой шаблон должен иметь основу, отсюда проистекает важность очередного параметра – методика прогнозирования сделок:

• На индикаторах. Это наиболее распространенный вариант. Рыночные индикаторы, встроенные в торговую платформу или предлагаемые отдельно, позволяют получать сигналы о зарождении, развитии и угасании тренда любого уровня. Используются при подготовке сделок любой продолжительности. На практике работа выглядит следующим образом – трейдер наблюдает совокупность показаний индикаторов на ценовом графике и принимает решение об открытии сделки. О том, какие выбрать индикаторы при использовании данной стратегии, читайте здесь;

strategii

• На волновом анализе. Они основаны на использовании положений «теории волн», согласно которой многие фигуры, возникающие на ценовом графике, имеют свойство повторяться, чем и обусловлена возможность прогнозирования движения цены в ту или иную сторону.

• На фундаментальных данных. Основана на вычислениях зависимости поведения цены рыночного актива от изменения экономических факторов. Изменения отражены в публикации экономических новостей. Отслеживая новостной фон вокруг того или иного финансового инструмента, трейдер прогнозирует дальнейшее поведение цены. Например, публикация данных о текущих запасах нефти, в случае, если показатель превышает прогнозное значение, может быть основанием для снижения цены этого актива.

Торговые стратегии

Сейчас мы приведем в качестве примера ряд алгоритмов, которые при должном опыте трейдера на рынке Форекс сами по себе демонстрируют прибыльность, а кроме того являются основой для более сложных решений.

С индикатором ЕМА (экспоненциальная скользящая)

Основана на использовании одного единственного индикатора, который встроен по умолчанию в торговую платформу МТ4. Вы можете работать практически с любой валютной парой и на любых тайфреймах, однако, нужно учесть, что чем выше временной интервал, тем шансов на получение прибыли больше. Поэтому лучше её рассматривать как среднесрочную.

Итак, устанавливаем на графике индикатор, одну линию ЕМА с периодом 120, соотношение возможной прибыльности и убытка по сделке должно быть 2/1, что неплохо сразу же ограничить с помощью инструментов тейк-профит и стоп-лосс. Сигналом для открытия сделки может служить следующий фактор – цена подошла к линии ЕМА, подобные точки входа хорошо иллюстрирует следующий график.

При этом уровень, на котором должен быть установлен тейк-профит, определяет последний локальный экстремум (нижний ценовой предел до момента входа), а стоп-лосс устанавливаем выше точки входа, отмеряя вполовину меньше пунктов (соотношение 2/1). Открытие сделок на покупку планируется таким же образом при наличии тренда на повышение.

Арбитражная

Основана не на показаниях индикаторов или фигурах графика, а на наблюдательности трейдера. В данном случае мы исходим из того, что все рыночные инструменты в определенной степени зависят друг от друга, и цена одной валютной пары может «следовать» за ценой другой пары. Математики называют подобные зависимости «корреляцией», и в материалах, посвященных работе на Форекс, это понятие встречается довольно часто.

Есть валютные пары с прямой корреляцией, когда котировки этих валют двигаются в одном направлении (например, EUR/USD и GBP/USD), а также пары с обратной корреляцией (GBP/EUR и GBP/JPY). При этом в некоторых случаях наблюдается расхождение по времени между изменениями на ценовом графике коррелирующих пар, что и является возможностью для заработка трейдера.

Так, по разным причинам пара EUR/USD может стремиться вверх, в то время как пара GBP/USD направляется вниз. При наступлении подобного события пара, которая оказывается вверху, продается, а отстающая пара покупается.

После этого обе пары, как правило, стремятся к «нулевой точке» относительно друг друга, то есть – опережающая пара возвращается на свои позиции, а отстающая догоняет. Если выходит новость, толкающая обе пары наверх, то ордер по одной из пар будет убыточным, но этот убыток компенсирует прибыль, полученная за счет другого ордера.

Данная Forex-стратегия предполагает использование инструментов «тейк-профит» и «стоп-лосс», а также дополнительных индикаторов, которые более подходят для анализа степени расхождения, нежели визуальная оценка.

Возврат на гэпе

При ежедневном проведении сделок с рыночными активами трейдер часто сталкивается с резким всплеском цены (гэп), быстрый ценовой разрыв переносит текущий ценовой уровень на 80 – 100 пунктов. Подобное происходит сразу после публикации важных новостей, а также при начале торговой сессии, особенно на открытие рынка после выходных.

Возникновение таких моментов можно с определенной долей вероятности прогнозировать – для этого достаточно открыть экономический календарь (а также обычный календарь). Причем, довольно часто цена после рывка корректируется едва ли не до начального уровня, это качество гэпа и используется в данном подходе.

В такие моменты пытаться прогнозировать сделки бессмысленно, сложно предугадать, как отреагирует рынок. Также лишено смысла открывать позицию сразу после гэпа, в надежде на коррекцию или продолжение тренда.

Однако есть возможность подготовиться и «словить» это ценовое движение, которое может принести быструю и крупную прибыль. Для этого следует выставить отложенные ордера на покупку и на продажу, соответственно, выше и ниже текущего уровня примерно на 50 – 60 пунктов (в зависимости от валютной пары, поскольку каждый актив имеет различную волатильность).

Так, если цена резко пойдет вверх, на уровне 50 – 60 пунктов выше открытия там должен стоять отложенный ордер на продажу, а если цена будет резко опускаться, то снизу ее должен поджидать ордер на покупку.

Каждый ордер должен иметь выставленный тейк-профит, на уровне 30 – 40 пунктов от точки открытия сделки, а также стоп-лосс, на уровне 15 – 20 пунктов в противоположную сторону. Исключает необходимость постоянного мониторинга позиций, все ордера можно выставить заранее и наблюдать результат уже по мере наличия свободного времени.

Тестирование на демо-счете

Неизвестно, как поведет себя торговая система на спокойном рынке или при высокой волатильности, как будет работать система при ярко выраженном тренде, и в условиях, когда тренд не определяется, а торговля ведется в границах довольно узкого диапазона. В любом случае, процесс тестирования позволяет сэкономить средства, иначе трейдер будет «набивать шишки» посредством потери денег.

Заключение

Приведенные в данной статье алгоритмы, как все известные торговые системы, не являются безусловно прибыльными и рабочими, поскольку в процессе их использования многое зависит от самого трейдера. Многое зависит от того, насколько он тщательно придерживается правил, установленных алгоритмов, а также ограничений, которые устанавливаются самим трейдером. Впрочем, многое познается опытным путем, поэтому не стоит стесняться пользоваться демо-счетом для проверки любой торговой системы, и со временем появится необходимый опыт, а также понимание того, каким образом лучше поступать в той или иной рыночной ситуации.

Плохо